Python金融投资分析实践(第三期) Python金融投资分析实践(第三期)
所属分类:数据分析
  课程名 : Python金融投资分析实践(第三期)【招生中】 总学费/人 : ¥400 (固定学费:¥100, 逆向学费:¥300) 开课时间 : 2017-02-21 09:00:00 
开课老师 : tracy1616


课程简介:

Python是什么?

Python是现流行的一种多用途编程语言,广泛应用于各种非技术和技术领域。

为什么选择Python进行金融数据分析?

在大数据的时代,金融的数据处理也更多地借助与各种软件,而Python作为一个具有强大库的软件,在金融数据的分析上,也有非常重要的地位。

美国银行、美林证券的石英项目、摩根大通的雅典娜项目,都使用了Python和其他既定技术来构建、改进和维护其核心IT系统,而很多对冲基金也开始大量地使用Python的功能,进行高效的金融应用程序开发与金融分析工作。

 

 

第一周——Python是什么?为什么选择Python进行数据分析

Python的简介与环境部署;金融计量计算小例子——多种金融收益率的计算;蒙特卡罗模拟法的欧式期权价值计算

第二周——如何灵活使用Python来分析数据?

Python的基本数据类型与结构介绍;Numpy数据结构的介绍与使用;Numpy中的金融函数

第三周——如何使用Python展示金融数据?

Python中的二维绘图:线图、散点图、直方图、股票烛柱图等;三维曲面图

第四周——如何使用Python处理时间序列?

Pandas库的基本数据结构介绍;时间序列的平滑方法;高频数据的处理

第五周——我们需要补充点数学基础

回归、插值、优化问题、积分与方程求解在Python中的实现

第六周——我们需要补充点统计学基础

统计描述与推断统计学在金融数据上的应用

第七周——如何利用Python计算投资组合?

投资组合优化的基本理论,有效边界与资本市场线的计算

第八周——主成分分析(PCA)可以对金融数据做什么?

主成分分析技术介绍;利用PCA方法构造股票指数

第九周——贝叶斯回归在金融学中的作用

贝叶斯回归的介绍;黄金投资公司与黄金开采公司的回归分析

第十周——衍生品定价模型

资产定价基本定理;固定短期利率折现计算

第十一周——金融模型的模拟计算

几何布朗模拟;跳跃扩散模拟;平方根扩散模拟

第十二周——衍生品的价格是多少?

欧式期权与美式期权;期权的估值

第十三周——加入衍生品的投资组合

投资组合中衍生品头寸的计算



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GMT+8, 2017-1-17 01:20 , Processed in 0.107854 second(s), 27 queries .